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华安沪深300指数分级证券投资基金2018年年度报告

时间:2019-03-31 14:32来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
华安沪深300指数分级证券投资基金2018年年度报告

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华安沪深300指数分级证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.........................................................................................................................................2

§2基金简介................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况.................................................................................................................................5

2.2基金产品说明.................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6

2.4信息披露方式.................................................................................................................................6

2.5其他相关资料.................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................7

3.2基金净值表现.................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................9

§4管理人报告............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...........................................................................13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................14

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.......错误!未定义书签。

§5托管人报告..........................................................................................................................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............................15

§6审计报告..............................................................................................................错误!未定义书签。

§7年度财务报表......................................................................................................................................15

7.1资产负债表...................................................................................................................................17

7.2利润表...........................................................................................................................................19

7.3所有者权益(基金净值)变动表...............................................................................................20

7.4报表附注.......................................................................................................................................22

§8投资组合报告......................................................................................................................................51

8.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................51

8.2期末按行业分类的股票投资组合...............................................................................................52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................61

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................62

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................63

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...................63

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...............................63

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................63

8.10告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................................64

8.11投资组合报告附注......................................................................................................................64

§9基金份额持有人信息............................................................................................................................65

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................65

9.2期末上市基金前十名持有人........................................................................................................66

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................66

9.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................67

§10开放式基金份额变动..........................................................................................................................67

§11重大事件揭示.......................................................................................................................................67

11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................67

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................67

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................67

11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................67

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................错误!未定义书签。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................错误!未定义书签。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................错误!未定义书签。

11.8其他重大事件.............................................................................................................................71

§12发起式基金发起资金持有份额情况..................................................................错误!未定义书签。

§13影响投资者决策的其他重要信息....................................................................错误!未定义书签。

§14备查文件目录......................................................................................................................................75

14.1备查文件目录.............................................................................................................................76

14.2存放地点.....................................................................................................................................76

14.3查阅方式.....................................................................................................................................76

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安沪深300指数分级证券投资基金

基金简称 华安沪深300指数分级

场内简称 华安300

基金主代码 160417

交易代码 160417

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月25日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 207,736,296.85份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月23日

下属分级基金的基金简称 华安沪深300指数 华安沪深300指 华安沪深300指

分级A 数分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安300

下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417

报告期末下属分级基金的份额总额 1,485,760.00份 1,485,760.00份 204,764,776.85

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度

和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指

数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根

据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场

投资策略 流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致

无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,

基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,

并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制

基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险

风险收益特征 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分

离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定

的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险 华安沪深300A份额具 华安沪深300B份额具本基金为股票型基金,

收益特征 有低风险、收益相对稳 有高风险、高预期收益属于较高风险、较高预

定的特征。 的特征。 期收益的基金品种,其

风险和预期收益高于

货币市场基金、债券型

基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 陆滢 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

中国(上海)自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区金融大街25号

-32层

中国(上海)自由贸易试验区

北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31

院1号楼

-32层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2

会计师事务所

普通合伙) 号楼普华永道中心11楼

上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

注册登记机构 华安基金管理有限公司

层、32层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -389,864.84 13,755,844.84 -1,567,958.40

本期利润 -63,275,241.65 51,001,626.03 -3,392,865.31

加权平均基金份额本期利

-0.3091 0.2970 -0.1595

本期加权平均净值利润率 -24.29% 22.84% -13.94%

本期基金份额净值增长率 -22.07% 24.60% -12.42%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 45,612,587.36 106,043,090.05 6,667,549.37

期末可供分配基金份额利

0.2196 0.5372 0.2623

期末基金资产净值 226,232,578.31 280,712,691.33 29,639,202.08

期末基金份额净值 1.0890 1.4220 1.1660

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 25.25% 60.72% 28.98%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -11.49% 1.53% -11.83% 1.56% 0.34% -0.03%

过去六个月 -12.26% 1.40% -13.53% 1.42% 1.27% -0.02%

过去一年 -22.07% 1.25% -24.03% 1.27% 1.96% -0.02%

过去三年 -14.95% 1.14% -18.29% 1.12% 3.34% 0.02%

过去五年 29.02% 1.47% 27.84% 1.46% 1.18% 0.01%

自基金合同生 25.25% 1.42% 18.97% 1.42% 6.28% 0.00%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安沪深300指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年6月25日至2018年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安沪深300指数分级证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金基金合同生效日为2012年6月25日,合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据基金合同,本基金不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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